Hallo zusammen,

so, jetzt starte ich mal ein blog. Hier werde ich die Ideen und Fortschritte zu meinem kleinen persönlichen Projekt herunter schreiben. Dabei geht es um die Idee, ein Kreditportfoliomodell im Migration Mode um die aufsichtsrechtlichen Kapitalformeln zu erweitern: Am Ende soll die Frage beantwortet werden, wie eine Bank in einer ungünstigen Situation auf einem definierten Konfidenzniveau mit der aufsichtsrechtlichen Gesamtkennzahl da steht. Es handelt sich insofern um eine Erweiterung, als dass „normale“ Kreditportfoliomodelle den unerwarteten Verlust betrachten, ich möchte hiermit die unerwarteten Eigenkapitalanforderungen ermitteln.

In loser Folge werde ich hier die Features, Fortschritte und Rückschläge aufschreiben und hier und da auch einen Link posten, der mir weitergeholfen hat.

Viel Spaß beim lesen.

Christian