IRBA-Zulassung erteilt: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG und Münchener Hypothekenbank eG erhalten aufsichtsrechtliche Zulassung für die Anwendung des Commercial Real Estate-Ratings der CredaRate Solutions GmbH
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Schlagwort-Archive: IRBA
Loterman, Gert (2013) – Predicting Loss Given Default
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Backtesting Framework der Rabobank für PD, LGD und EAD
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Validierung der Langzeithistorie der Jahresausfallraten nach SolvV
Nachdem die Regelungen von Basel II jetzt einige Jahre im Einsatz sind, stellt sich mit der zunehmenden Datenhistorie die Frage, wie die Qualität der Prognosen gegen die Langzeitdurchschnitte zu validieren ist. Zum Thema der „Langzeithistorie der Jahresausfallraten“ mache ich hier mal einen Diskussionsvorschlag. Weiterlesen
Exkurs: Die Freuden des Risikocontrollers. Oder: Warum Ratings immer falsch sind.
Als Risikocontroller erlebe ich immer wieder folgenden Dialog am Telefon:
A. Nonym: „Hallo Herr Tegelkamp, Andreas Nonym hier.“
Ich: „Hallo Herr Nonym. Was kann ich für Sie tun?“
A. Nonym: „Ich habe hier einen Kunden, da ist das Rating falsch. Der fällt doch nicht aus.“
Was habe ich darauf wohl geantwortet? Die Antwort gibt es erst am Schluss…
Wie funktioniert das überhaupt mit dem Rating?
Nehmen wir mal an, es gibt zwei wichtige Kennzahlen, sagen wir Ertrag und Substanz. Für beide Kennzahlen gelte der Wertebereich von 0 Punkten bis 50 Punkten. Dabei sei 0 Punkte der schlechteste, 50 Punkte der beste Wert. Der beste Kunde mit bestem Ertrag und stärkster Substanz hätte somit in Summe 100 Punkte. Der schlechteste Kunde ohne Ertrag und ohne Substanz würde 0 Punkte erhalten. Weiterlesen
apoBank sucht Spezialist/-in Kreditrisikomodellierung
Status
Für mein Team suche ich einen / eine Spezialist/-in Kreditrisikomodellierung. Ich freue mich über Hinweise, Empfehlungen und Bewerbungen.
Migrationsrisiko: Ein Definitionsversuch
Einleitung
Die BaFin fordert in der Publikation „Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte“ in der Tz. 91, dass in der Risikotragfähigkeit zum Adressenausfallrisikodie grundsätzlich auch Migrationsrisiken zu analysieren sind. Doch was genau ist Migrationsrisiko überhaupt?
[1] Ratingmigration ist die Veränderung der Bonität eines Schuldners, ausgedrückt über eine Veränderung der Ratingeinstufung und damit der Ausfallwahrscheinlichkeit.