Nachdem die Regelungen von Basel II jetzt einige Jahre im Einsatz sind, stellt sich mit der zunehmenden Datenhistorie die Frage, wie die Qualität der Prognosen gegen die Langzeitdurchschnitte zu validieren ist. Zum Thema der „Langzeithistorie der Jahresausfallraten“ mache ich hier mal einen Diskussionsvorschlag. Weiterlesen
Als Risikocontroller erlebe ich immer wieder folgenden Dialog am Telefon:
A. Nonym: „Hallo Herr Tegelkamp, Andreas Nonym hier.“
Ich: „Hallo Herr Nonym. Was kann ich für Sie tun?“
A. Nonym: „Ich habe hier einen Kunden, da ist das Rating falsch. Der fällt doch nicht aus.“
Was habe ich darauf wohl geantwortet? Die Antwort gibt es erst am Schluss…
Nehmen wir mal an, es gibt zwei wichtige Kennzahlen, sagen wir Ertrag und Substanz. Für beide Kennzahlen gelte der Wertebereich von 0 Punkten bis 50 Punkten. Dabei sei 0 Punkte der schlechteste, 50 Punkte der beste Wert. Der beste Kunde mit bestem Ertrag und stärkster Substanz hätte somit in Summe 100 Punkte. Der schlechteste Kunde ohne Ertrag und ohne Substanz würde 0 Punkte erhalten. Weiterlesen
Für mein Team suche ich einen / eine Spezialist/-in Kreditrisikomodellierung. Ich freue mich über Hinweise, Empfehlungen und Bewerbungen.
Migrationsmatrizen und Ergebnisausgabe