Vor einiger Zeit hatte ich ja hier und hier die Grundideen meines privaten Kreditportfoliomodell-Spielplatzes vorgestellt. Unten sind die bereits umgesetzten Funktionen des Modells aufgeführt, danach die Ideen, die ich gern noch einbauen möchte. Vielleicht hat ja noch jemand interessante Anregungen – ich freue mich über jeden Kommentar.

Implementiert:

Simulation Ratingmigrationen (Einfaktormodell)
Mehrjahressimulation
Stress der Migrationsmatrizen (Upgradewahrscheinlichkeiten, Downgradewahrscheinlichkeiten, Ratingstabilität)
Berechnung der IRBA-Mindesteigenmittelanforderungen aus den simulierten Ratingmigrationen
Sensitivitätsanalysen (Korrelation,(Upgradewahrscheinlichkeiten, Downgradewahrscheinlichkeiten, Ratingstabilität)
Parallelisierbarer Code (Package Multicore)
Amazon Cloud Kompatibilität
Grafische Ausgabe der Ergebnisse

Roadmap:

Einheitliche Namenskonventionen im Sourcecode
Vollständige Dokumentation
Plausibilitätsprüfungen der Dateninputs / Abstimmsummen
Berücksichtigung Zinsüberschüsse aus dem Kreditgeschäft in der mehrjährigen Simulation
Differenzierte Migrationsmatrizen verwenden
Differenzierte Korrelatrionsparametrisierung
Differenzierte Stressparameter
Weitergehende Analysemöglichkeiten
Mehrjahresplanung als Aufsatzpunkt nutzen
Basel III / CRD IV – Kapitalquoten
LGD-Stochastik