Migrationsrisiko im Kreditportfolio: Auswirkungen im Internal Ratings Based Approach

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Klassische Kreditportfoliomodelle haben eine ökonomische Perspektive und geben entweder im Default- oder Migration-Mode den Credit-Value-At-Risk an: Das ist der Verlust aus dem Kreditportfolio, der mit einem festgelegten Konfidenzniveau (bspw. 99%) mit dem Zeithorizont von einem Jahr nicht überschritten wird. Vielfach wird daraus abgeleitet, wie hoch das ökonomische Mindesteigenkapital bemessen werden muss, um die Ansprüche der Fremdkapitalgeber mit hinreichender Sicherheit vor Verlusten zu schützen.

Will man die Frage beantworten, wieviel Eigenkapital eine Bank benötigt, um mit einem festgelegten Konfidenzniveau das kommende Jahr zu überdauern, muss man, zumindest falls die Bank die Mindesteigenmittel für das Kreditrisiko mit Hilfe interner Ratingverfahren ermittelt, die ökonomische Perspektive um die regulatorische Sicht erweitern. Weiterlesen →

Amazon EC2 – Schritt für Schritt zum RStudio Server in der Cloud

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Langsam stoße ich mit den Code-Optimierungen in R für mein Simulationsmodell an die Grenzen der lokalen Hardware. Um halbwegs verlässliche Werte zu erzeugen, sind Rechenzeiten von etwa 15 Stunden zu erwarten. Es wird also Zeit sich mit den Möglichkeiten des Cloud-Computing zu beschäftigen. Zu Beginn habe ich mich so wie hier beschrieben für die Amazon Web Services registiert.

Die nächste Herausforderung ist dann, eine eigene Instanz zu starten und den RStudio Server zu starten. Folgende Schritte sind notwendig: Weiterlesen →

Start des Projekts….

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Hallo zusammen,

so, jetzt starte ich mal ein blog. Hier werde ich die Ideen und Fortschritte zu meinem kleinen persönlichen Projekt herunter schreiben. Dabei geht es um die Idee, ein Kreditportfoliomodell im Migration Mode um die aufsichtsrechtlichen Kapitalformeln zu erweitern: Am Ende soll die Frage beantwortet werden, wie eine Bank in einer ungünstigen Situation auf einem definierten Konfidenzniveau mit der aufsichtsrechtlichen Gesamtkennzahl da steht. Es handelt sich insofern um eine Erweiterung, als dass „normale“ Kreditportfoliomodelle den unerwarteten Verlust betrachten, ich möchte hiermit die unerwarteten Eigenkapitalanforderungen ermitteln.

In loser Folge werde ich hier die Features, Fortschritte und Rückschläge aufschreiben und hier und da auch einen Link posten, der mir weitergeholfen hat.

Viel Spaß beim lesen.

Christian